Прочитать официальное описание

В сложном финансовом мире необходимо детальное понимание применения количественных методов. Этот курс обеспечивает углубленное освещение практических количественных методов, важных на современных финансовых рынках.


Цели курса

Предоставить практикам практическое понимание того, как можно использовать ряд инструментов для управления, анализа и ценовых финансовых инструментов. Участники будут изучать:

  • Основные компоненты
  • Продолжительность и влияние выпуклости
  • Методы интерполяции, их использования и ограничения
  • Регрессионные методы
  • Внедрение моделирования Монте-Карло
  • Биномиальное и трехкомпонентное деревообразование
  • Как моделировать активы и ценовые деривативы в непрерывном режиме

Дата: с 10 по 12 декабря 2018 г.

Место проведения: Центральный Лондон

Плата за £ 1195 в день

Вы можете получить льготные тарифы. Свяжитесь с нами, чтобы проверить, является ли ваша компания членом Глобальной клиентской программы LFS.


Кто этот курс для

Любой, кто должен понимать комплексный набор инструментов для управления рисками на финансовых рынках. Семинар будет представлять особый интерес для:

  • Менеджеры риска
  • Системные разработчики
  • Трейдеры и производные команды
  • Консультанты и брокеры


Предыдущие знания

Базовое понимание финансовых рынков и вероятности (см. Maths Refresher).


Содержание курса

День первый

Кривые доходности при загрузке

  • Форма дисконтной функции
  • Методы интерполяции
  • Создание OIS, Libor и N-way
  • Максимальная гладкость
  • Кубические сплайны подробно
  • Интерполяция и передняя кривая

Семинар: Интерполяция, форвардные кривые и ценообразование

Методы построения кривых для использования с ограниченными данными

  • Применение множественной регрессии к данным связи
  • Поиск функциональной формы кривой доходности
  • Базисные сплайны и другие аппроксимирующие функции
  • Эконометрические вопросы
  • Расширение кредита и формирование кривой инфляции

Семинар: построение кривой доходности рынка облигаций

День второй

Основные компоненты и хеджирование кривой доходности

  • Обзор одно- и двухфакторной продолжительности
  • Основные компоненты
  • Использование основных компонентов с B-сплайнами для получения коэффициентов хеджирования
  • Облигационный арбитраж и портфельная иммунизация

Семинар: Импорт из портфеля

Моделирование движений в ценах на активы: моделирование методом Монте-Карло

  • Цены на активы представлены броуновским движением
  • Монте-Карло
  • Генерация случайных чисел
  • Контрольные вариации и методы противоположных переменных
  • Низкие последовательности несоответствий
  • Множественные размеры и стохастическая волатильность
  • Моделирование процессов SABR

Семинар: создание и запуск моделирования в Монте-Карло

День третий

Моделирование движений в активах Цены: деревья

  • Альтернативные фьючерсы
  • Вероятности и псевдо вероятности
  • Биномиальное дерево
  • Триниальные деревья
  • Деревья и Монте-Карло
  • Риск-нейтральная оценка
  • Оценка стандартных параметров

Семинар: создание биномиального дерева для ценообразования и хеджирования

Использование деревьев для ценообразования

  • Ранние упражнения и бермудские структуры
  • Вывод "греков"
  • Модификации для улыбки и перекоса

Моделирование цен на активы в непрерывном режиме

  • Некоторое базовое стохастическое исчисление и лемма Ито
  • Нормальные и логнормальные распределения
  • Применение анализа Блэка-Шоулза
  • Конечные разностные методы для непрерывных временных задач

Семинар: Сравнение биномиальных деревьев и методов Монте-Карло

Программа преподается на:
английский

Просмотреть 4 других курсов в London Financial Studies »

Последнее обновление: August 9, 2018
Форма обучения: Campus based
Дата начала
Дек. 2019
Duration
3 Дни
Полное имя
Цена
3,585 GBP
£ 1195 в день. Вы можете получить льготные тарифы. Свяжитесь с нами, чтобы проверить, является ли ваша компания членом Глобальной клиентской программы LFS.
По местоположению
По дате
Дата начала
Дек. 2019
Дата окончания
Сроки подачи документов

Дек. 2019

Location
Сроки подачи документов
Дата окончания
Прочее

Implementing Fundamental Quantitative Techniques