Диплом о высшем образовании в области количественных финансов предназначен в основном для аспирантов, чья работа в банках и других финансовых учреждениях требует знания статистических (особенно эконометрических) и количественных подходов к рискам и производным финансовым инструментам. Программа также может предоставить подходящий путь к поступлению на степень магистра финансов (специализация: количественные финансы). Выпускники с сильной предшествующей количественной подготовкой (например, инженеры) и выпускники с более низким уровнем предыдущего обучения могут извлечь выгоду из программы, выбрав соответствующие курсы. (Академический директор программы посоветует вам выбор курса).

Сертификат выпускника в области науки о данных в количественных финансах предназначен для удовлетворения растущих «потребностей в моделировании» индустрии количественных финансов в науке о данных и анализе. Программа, состоящая из теории и приложений машинного обучения, а также передовых количественных методов, предоставляет участникам дополнительные специализированные наборы навыков, особенно в области науки о данных, которые пользуются большим спросом даже среди более традиционных финансовых организаций. Эта программа науки о данных также позволяет выпускникам магистра количественных финансов расширить специальные навыки и опыт специализации количественных финансов путем получения сертификата выпускника в области науки о данных в количественных финансах в качестве отдельного сертификата выпускника.

Сертификат последипломного образования в области количественных финансов предназначен главным образом для аспирантов, чья работа в банках и других финансовых учреждениях требует знания статистического (особенно эконометрического) и количественного подходов к риску и производным финансовым инструментам.

Авторы исследования процесса Винера и интегралов Ито в некоторых деталях, с акцентом на результаты, необходимые для модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. После разработки необходимых свойств мартингальными этого процесса, построение интеграла и формула Ито (подробно доказаны) становится центральным, как для теории и приложений, а также представить конкретные примеры стохастических дифференциальных уравнений, используемых в области финансов.

Это обеспечивает четкое обращение за рамки и ограничения теории портфеля среднего дисперсии и вводит популярные современные меры риска. Доказательств приведены в деталях, предполагая лишь скромный математический фон, но с большим вниманием к ясности и строгости.

Относительно элементарная математика приводит к мощным понятий и методов - таких, как жизнеспособность, полноту, самофинансирования и тиражирование стратегий, арбитража и эквивалентные меры мартингальных - которые непосредственно применяются на практике. Общие методы применяются в деталях ценообразования и хеджирования европейских и американских опционов в рамках Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR) биномиальной модели дерева.

Студенты и преподаватели, так выиграют от этого строгого, непритязательный текст, который держит четкий фокус на основных вероятностных понятий, необходимых для понимания моделей финансового рынка, в том числе независимости и кондиционирования. Предполагая, что лишь некоторые исчисление и линейная алгебра, текст разрабатывает ключевые результаты измерения и интеграции, которые применяются для вероятностных пространств и случайных величин, достигая высшей точки в центральной части теории предельной.

Ведомый конкретных вычислительных задач в количественном финансов, эта книга дает стремящийся квант разработчикам численных методов и навыков программирования они нуждаются. Авторы начинают с нуля, так что читатель не нуждается в какой-либо предыдущий опыт C ++.

Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза является первым и на сегодняшний день является самым известным непрерывным временем математическая модель, используемая в финансовой математике. При этом он обеспечивает достаточно сложный, но послушный, испытательный стенд для изучения базовой методологии ценообразования опционов.

Стохастический процентные ставки охватывает практические темы, такие как калибровка, численной реализации и типовых ограничений в деталях. Авторы дают многочисленные упражнения и тщательно подобранные примеры, чтобы помочь студентам приобрести необходимые навыки для решения моделирования процентных ставок в реальных условиях.

Математика играет большую роль в нашей жизни, и понимание того, как работают числа, может иметь огромное положительное влияние. Цифры и цифры можно найти повсюду, от поиска новой работы или повышения по службе до управления долгами и более эффективного управления семейными финансами.

Будь то наука, бизнес, спорт или медицина, мы надеемся, что вам также понравится изучать математику как таковую и вы оцените ее силу и разнообразие. Чтобы решить проблемы в реальном мире, мы часто начинаем с перевода проблемы в математические уравнения, чтобы дать нам более ясное представление о лежащих в основе проблемах.

Forth Valley College предлагает широкий выбор курсов математики от 5-го национального до высшего. Этот курс имеет право на финансирование ITA.

С 2015 года ASE предлагает две программы сертификации в рамках своего портфеля Executive Education: Сертификат об оценке воздействия и сертификат в количественном финансировании.